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上投摩根中债1-3年国开债指数A (008844): 上投摩根中债1-3年国
发布时间:2022-06-23        

  上投摩根中债1-3年国开债指数A (008844): 上投摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(上投摩根中债1-3年国开行债券指数A)基金产品资料概要更新

  原标题:上投摩根中债1-3年国开债指数A : 上投摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(上投摩根中债1-3年国开行债券指数A)基金产品资料概要更新

  上投摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(上 投摩根中债1-3年国开行债券指数A)基金产品资料概 要更新 编制日期:2022年6月1日 送出日期:2022年6月2日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 上投摩根中债 1-3年国 基金简称 基金代码 008844 开行债券指数 上投摩根中债 1-3年国 下属基金简称 下属基金代码 008844 开行债券指数A 上投摩根基金管理有限 中国建设银行股份有限 基金管理人 基金托管人 公司 公司 基金合同生效日 2021-08-09 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2021-08-09 基金经理的日期 任翔 证券从业日期 2014-09-03 开始担任本基金 2021-08-20 基金经理的日期 基金经理 雷杨娟 证券从业日期 2007-01-01 开始担任本基金 2021-08-20 基金经理的日期 刘鲁旦 证券从业日期 2005-08-01 基金合同生效后,连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满200 其他 人或者基金资产净值低于五千万元情形的,本基金将根据基金合同的 约定进行基金财产清算并终止,而无需召开基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相 投资目标 似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,还可以投资于具有投资范围 良好流动性的金融工具,包括国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履 行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资 产的80%,其中投资待偿期1年到3年的标的指数成份券和备选成份券 的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终,在扣 除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日 在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以 调整上述投资品种的投资比例。 基金的标的指数为中债-1-3年国开行债券指数。 1、资产配置策略 本基金将在降低跟踪误差和控制流动性风险的前提下构建指数化的 投资组合。本基金投资于待偿期1年到3年的标的指数成份券和备选成 份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。 2、债券投资策略 (1)抽样复制策略 本基金通过抽样复制方法跟踪标的指数的业绩表现。本基金将综合考 虑债券流动性、收益性、久期等因素,选择流动性较好的成份债券构 建投资组合。本基金可采取适当方法,如“久期盯住”等优化策略对 基金资产进行调整,降低交易成本,以期尽量缩小跟踪误差。 主要投资策略 (2)替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份 债券和备选成份债券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份债 券和备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合,本基金将选取与成 份券久期相近、到期收益率及剩余期限基本匹配的债券进行替代。 3、其他投资策略 国债期货投资策略:基金管理人将按照相关法律法规的规定,根据风 险管理原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的国 债期货合约进行交易,以降低债券仓位调整的交易成本,提高投资效 率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后) 业绩比较基准 ×5% 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低风险收益特征

  数据截止日期:2022-03-31 5.93% 买入返售金融资 产 6.95% 银行存款和结算 备付金合计 87.12% 固定收益投资(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

  份额(S)或金额(M) 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) 0元 ≤ M

  <100万元 0.50% 申购费(前收费)

  300万元 ≤ M

  <500万元 0.15% m ≥ 500万元 1000元/笔 赎回费 全额计 0天 ≤ n

  <7天 1.50% 入基金 赎回费 财产 n ≥ 7天 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.15% 托管费 0.05% 按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的

  注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

  本基金投资于待偿期1年到3年的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%,业绩表现将会随着标的指数的波动而波动;同时本基金在多数情况下将维持较高的债券仓位,在债券市场下跌的过程中,可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。

  标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份券的平均回报率与整个债券市场的平均回报率可能存在偏离。

  标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。

  指数编制方法的缺陷可能导致标的指数的表现与总体市场表现产生差异,从而使基金收益发生变化。同时,中债金融估值中心有限公司不对指数的实时性、完整性和准确性做出任何承诺。标的指数值可能出现错误,投资者若参考指数值进行投资决策可能导致损失。

  根据基金合同的约定,如果指数发布机构变更或停止该指数的编制及发布、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,变更本基金的标的指数。

  届时基金合同将发生变更,基于原标的指数的投资政策将会改变,基金投资组合将随之调整,基金的风险收益特征将与新的标的指数一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

  本基金在跟踪标的指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现之间可能产生差异,主要影响因素可能包括:

  1)本基金采用抽样复制的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,基金投资组合与标的指数构成可能存在差异,从而可能导致基金实际收益率与标的指数收益率产生偏离;

  2)指数调整成份券时,基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异,而且会产生相应的交易成本;

  3)基金运作过程中发生的费用,包括交易成本、市场冲击成本、管理费和托管费等,可能导致本基金在跟踪指数时产生收益上的偏离;

  4)基金申购或赎回时将带来一定的现金流或变现需求,当债券市场流动性不足时,或受银行间债券市场债券交易起点的限制,本基金投资组合面临一定程度的跟踪偏离风险; 5)在指数化投资过程中,基金管理人对指数基金的管理能力例如跟踪指数的技术手段、买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对业绩比较基准的跟踪程度。

  本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,将年化跟踪误差控制在2%以内,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

  本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同自动终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

  自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。

  标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌或发生违约,发生成份券停牌或违约时可能面临如下风险:

  2)在极端情况下,标的指数成份券可能大面积停牌或违约,基金可能无法及时卖出成份券以获取足额的符合要求的赎回款项,由此基金管理人可能设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施,投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。

  指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券的退市或违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,并对投资组合进行相应调整。

  本基金的投资范围包括国债期货,国债期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点。投资国债期货所面临的主要风险是市场风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。

  《基金合同》生效后,连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于五千万元情形的,本基金将直接终止基金合同,该事项无须召开基金份额持有人大会进行表决。

  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费由败诉方承担。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。